指数分布的期望和方差公式

指数分布的期望和方差公式

指数分布是一种连续概率分布,通常用于描述某些随机事件发生的时间间隔。

假设随机变量 $X$ 服从参数为 $\lambda$ 的指数分布,其概率密度函数为:

$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$

期望(均值)

期望 $E(X)$ 是随机变量 $X$ 所有可能取值的加权平均,权重是这些取值对应的概率。对于指数分布,期望可以通过以下公式计算:

$E(X) = \int_{0}^{\infty} x f(x) , dx$

将 $f(x)$ 的表达式代入上式,得:

$E(X) = \int_{0}^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} , dx$

通过积分运算,可得:

$E(X) = \frac{1}{\lambda}$

方差

方差 $Var(X)$ 是随机变量 $X$ 与其期望 $E(X)$ 之差的平方的期望值。对于指数分布,方差可以通过以下公式计算:

$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

其中,$E(X^2)$ 是 $X^2$ 的期望,可以通过以下积分计算:

$E(X^2) = \int_{0}^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} , dx$

通过积分运算,可得:

$E(X^2) = \frac{2}{\lambda^2}$

然后,将 $E(X)$ 和 $E(X^2)$ 的值代入方差的公式中,得:

$Var(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$

总结

对于参数为 $\lambda$ 的指数分布,其期望和方差分别为:

$E(X) = \frac{1}{\lambda}$

$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$